Robô de trade (bot) e algoritmos: o que são e para que servem?

É quase consenso que o maior fator para o fracasso no trade (negociação) é a mente humana. Por isto, imagina-se que robôs de trade (bots) e algoritmos são a solução para este problema.

Afinal, uma máquina não tem sentimento, logo irá executar com frieza e precisão todas as ordens. Da mesma maneira, irá respeitar limites e instruções previamente informadas, ou ainda, melhorar seu próprio desempenho com inteligência artificial. Lindo, não?

O que são bots ou robôs de trade?

De fato, não há nenhuma inteligência no robô de trade. Trata-se de um programa de computador, que recebe as cotações de alguma plataforma, e a partir de uma regra pré-determinada, envia ordens de compra e venda.

Em primeiro lugar, algoritmo é uma sequência de regras, raciocínios e operações. Deste modo, é possível que qualquer inteligência e eficiência deste robô de trade (bot) dependa de sua programação. No entanto, é possível que o próprio mecanismo faça ajustes e correções conforme seu desempenho, através de um mecanismo que ficou conhecido como inteligência artificial.

No vídeo abaixo a equipe do Mercado Bitcoin explica as vantagens do trade utilizando robôs (bots).

O que é inteligência artificial?

No universo do trade (negociação), inteligência artificial é a capacidade do software de aprender a partir da interpretação de dados externos. Desta maneira, o algoritmo busca melhores resultados ao longo do tempo, sem a necessidade de intervenção humana.

Sem entrar no mérito da questão de quanto “inteligente” são esses programas, se houvesse um Santo Graal na compra e venda de ativos, ninguém venderia tal informação.

Alguém ficou bilionário com isto?

Sim. Renaissance Technologies é a mais bem sucedida gestora de investimentos que utiliza estratégias quantitativas. Ou seja, toda ordem de compra e venda, e até mesmo gestão da carteira e risco é realizada de forma automatizada, por computadores. 

Ao longo de 2 décadas, seu principal fundo, Medallion, deu retorno médio de 66% por ano. No entanto, dos 200 funcionários que a empresa tinha em 2013, cerca de 65 eram pós-doutorado nas mais diferentes áreas, como física, biologia, estatística, genética, matemática, e farmácia.

Portanto, toda a inteligência por trás dos algoritmos desses robôs de trade (bots), era extraída das décadas de estudo destes pesquisadores. Igualmente, é necessário um exército de mais de 50 programadores e desenvolvedores trabalhando na empresa. Em suma, se há alguma inteligência nesta estratégia quantitativa, ela é oriunda desta equipe profissional de altíssimo nível.

Como funciona o robô de trade (bot)?

Este programa de computador pode ser conectado à qualquer plataforma de trade, usualmente utilizando a tecnologia API, ou “Interface de Programação de Aplicativos”. Nesse sentido, API é um padrão de acesso aos softwares, permitindo integração com diferentes plataformas.

A grande vantagem do API é que este intermediário, seja ela uma corretora de ações ou exchange de criptomoedas, não tem acesso à inteligência por trás do software. Somente transita entre os sistemas as cotações, além dos envios de ordens de compra e venda.

Em relação ao software que toma as decisões de trade, não há nenhuma regra ou característica global. Há casos que utilizam análise técnica, ou seja, as médias móveis, alta no volume negociado, ou Índice de Força Relativa (IFR), por exemplo. No entanto, existem sistemas mais complexos que podem até mesmo utilizar a previsão do tempo nos cálculos.

Independente da estratégia, o resultado é o mesmo, o robô de trade (bot) segue um mecanismo determinado por seu algoritmo (software) e envia ordens de compra e venda para um intermediário.

Devo usar um robô de trade de terceiros?

Não. Só utilize robôs de trade (bot) que você tenha acesso ao código-fonte, e total conhecimento do mecanismo. Mesmo que este software não tenha acesso a sua senha para saques na corretora ou exchange, você pode acabar sendo vítima de um golpe.

Caso você optar por utilizar serviços na nuvem (cloud) para execução de robôs, dê preferência para plataformas estabelecidas, oficialmente integradas às maiores plataformas. Além disso, se estiver em dúvida, entre em contato com o suporte da corretora ou exchange.